SignalPlus波动率专栏(20240205)：非农远超预期，美债收益率再度上行

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SignalPlus波动率专栏(20240205)：非农远超预期，美债收益率再度上行

2024-02-05 20:00:57

上周五（2FEB）美国1月季调后非农就业人数增加35.3万人，每小时工资环比增长0.6%，同比增长4.5%，均超出市场预期，进一步证明了经济的强劲；互换市场再度下调三月份的降息预期至14%左右，美债收益率整体短线拉升，十年期快速回到4.0%上方并在过去两日延续上行动能挑战4.1%关口，对政策更敏感的两年期收益率涨至4.445%；数据公布后隔日，美联储理事鲍曼指出薪资上涨对物价上行压力的担忧，警告不要过早降息，并表示对未来的政策立场变化保持谨慎态度，甚至重申，如果通胀水平继续停滞不前，她仍愿意加息。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance TradingView

数字货币方面，BTC价格已在42000至43000区间附近停留接近9天，进入工作日后前端上抬3% Vol左右，曲线走平，近期隐含波动率停留在40% Vol附近。

成交方面，过去24小时ETH在Deribit成交量不到200M，主要集中在29MAR 2400 2500的Long Call（成交量分别在4000/7000 ETH左右）以及短期7/9 FEB 2200 2250位置的Short Put。BTC成交总量为360M，成交量在期限上分布均匀，看跌期权占比直线上升至50%左右，在期权链上形成了以41000为分界点的Sell Put Spread组合。

Source: Deribit （截至 30JAN 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Data Source: Deribit

Data Source: Deribit，BTC的Flow在期权链上形成了以41000为分界点的Sell Put Spread组合

Source: Deribit Block Trade

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